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上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2006年第三季度报告(2006-10-25)-基金公告-基金频道

希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金2006年度第3四分之一表明(2006年度第3号)

    一、要紧情绪:
基金完成人的董事会和董事会包管、给错误的劝告性的声称或大调的未顾及。,心甘情愿的的忠诚、准确和完整性的优越的和共同责任。
基金托管人中国1971建设堆共同承担共同承担有限公司按判定,于2006年10月24日中止了本表明正中鹄的财务靶子、净值表示与投资结成表明,确保复习功课缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或大调的未顾及。。
基金完成人许诺要老实和信誉。、殷勤尽职完成和适用于的初步,但这哪儿的话克不及包管地基利市。。
基金过来的表示哪儿的话代表后世的业绩。。投资有风险,筑家应慎重读基金把持,之后才干作出决议。。
四分之一表明几乎不审计的财务材料。
二、基金经商概略
(1)基金概略
基金著名的人物:希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金
基金缩写:希腊字母的第一任一某一字母
基金运作浇铸:盟约型开敞式基金
基金和约失效日期:2005年10月11日
表明完毕时的资产开展发生:1,145,546, 份
(二)基金投资概略
1、基金的投资客观的:
本基金采取澳门赌场技术(Barbell Approach),用生长的双量子化靶子同步的选股。由于自下而上的选股进程,精选的股本,执纪执法,排列一任一某一绝对抵消的确切的作风的投资结成。同时兼有公司的能力、工业规划、风险电阻丝的深化辨析,拨调准资产划拨的款项,出力把持投资结成的市面可调性,引起优于功能材料的灵活的完成循环。
2、投资谋略:
基金尽量好好去做油腻的的摩根林明资产完成许多全球,对中国1971资金市面的详细首数的按照,引入静态基金基金经商胚胎,成运作。。详细就,该基金将以定量靶子辨析为根底。,因迫切的选择使兼有,积极的排列和不息最佳化哑铃结成,紧密屏幕风险,非常好的功能比力材料的稳固进项。
3、功能比力材料
新中国1971FV A指的是80% 堆同性存款货币利率* 20%。。
富现代风格的中国1971A指的是上海和深圳两家上市的A股。,按不固定的规范、规范的投资、受挤入的股本规范的初步配制品,合格战利品搜集的排队;合格范本集。,按市面总牺牲排序,拔取积聚市值前95%的公司排队终极演奏者范本股集中;按额外的资金存量额外的终极靶子。评价股市走势的材料,新中国1971富时A能片面玻璃海内A股的全部走势。。由于基金生长、精选的股本的投资谋略,出力最佳化优生交配在总计达市面上的优生交配,使被安排好一任一某一绝对抵消的作风结成,同时,理智防卫物的构成首数,选择上述的功能比力材料可以比力成立的玻璃本基金投资运作电平,诚实地玻璃赋的风险和证实特点。。
4、风险进项特点:
本基金为的股本型使兼有投资基金。,使兼有投资基金的高风险、高进项基金经商。
(三)基金完成人
基金完成人:上投摩根基金管理公司底金完成共同承担有限公司
(四)基金托管人
基金托管人:中国1971建设堆共同承担共同承担有限公司
三、次要财务靶子、净基金业绩(几乎不审计)
注:材料触及调准速度为2006年7月1日至2006年9月30日。
(一)次要财务靶子                                          单位:人民币元
1比较期基金的净进项为160。,361,829.98
2比较期基金很净进项为0.1477。
3岁暮年终财产净牺牲2,215,352,
4岁暮年终基金的净共同承担
情绪:上述的基金的业绩靶子除非次级费。,开敞式基金的申购和舒服费、额外令人高兴的事情再投资费、资产替换费等。,现实收入电平小于收费规范后的上市人数。。
(二)财产净牺牲的表示
1、上投摩根基金管理公司希腊字母的第一任一某一字母比较期净值升压速度与同期性功能比力材料进项率比力表
阶段 净值升压速度① 净值升压速度规范差② 功能比力材料进项率③ 功能比力材料进项率规范差④ ①-③ ②-④
2006/7/1-2006/9/30 0.0101   0.0111   3.10% -0.0010 
2、上投摩根基金管理公司希腊字母的第一任一某一字母累计净值升压速度与功能比力材料进项率的历史走势形成对照图
四、基金完成人表明
(1)基金完成人简介
孙艳群,基金完成人,男,1968年将满的,硕士学历,中国1971注册会计师。哈尔滨航空公司1992;1997年至2003年间,辨别在苏醒受托基金机构投资共同承担有限公司上海使兼有完成指挥部及安全使兼有有限责任公司运用工业辨析师;3月2日进入景顺万里长城基金完成共同承担有限公司,任景顺万里长城国内资格增长基金的基金完成人;2005年6月食物混合配料中国1971世界基金完成共同承担有限公司,Alfa和摩根自2005年11月起运用基金完成人。,担任Alfa基金的投资任务。。
(二)基金运作的顶住命运
在本表明所述调准速度,基金完成人不存在伤害基金很的权利。。基金完成人出力追求基金隐名的证实。,迫切的顶住使兼有投资基金法等相关判定、《希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金基金和约》的判定。
(三)基金完成人的表明
在三四分之一,中国1971合算的的连续后稳步到某处,宏观合算的控制、人民币领会和市面扩张先前发生挤入人民币领会的次要电阻丝。,不仅有中国1971堆调准速度、大同市秦皇岛金山和中国1971中国1971世界航空等大大地STO,央行忽然地宣告25的紧缩把持保险单;尽管如此,上海多重的演奏者先前走出了新的从上游传球。,到本四分之一末,市面已回复到最高位。,推理一截压制的随意移动,上海多重的演奏者一四分之一高涨。。
筑家对宏观合算的控制的焦虑弱化,真实情况、大大地篮筹股票,如堆,已被筑家修复。,三四分之一推进市面增长的次要动力。基金在三个小眼面继续认为较高的持股比率。,保险单任职培训与加速率辨析,基金提升了堆和真实情况业的浆糊。,增加相当多的已被评价的负面挤入的的股本,根本掌握一般市面热点,2006三季财产净牺牲升压速度为,同期性功能比力材料的升压速度为。
连续宏观合算的控制办法的终结先前开端表现。,以固定资产投资为代表的合算的靶子锋利的。。8一个月的时间固定资产投资升压速度在底部的%。,从六月起降落了10个百分点前述事项。;八一个月的时间勤劳提升值增长百分之二十,六月降落了近6个百分点。;信任增长也在往年初上升。。宏观合算的控制的客观的是使紧密不固定的。,减轻投资升压速度,垄断过热的风险,认为合算的继续快速增长,而不是合算的增长的首数。在一般上下文下,内阁出场新的英语男子名紧缩保险单的可能性很大。。
在四赛季的海内的股本市面承认着一任一某一更稳固的合算的:合算的增长速度依然很高。,更进一步使紧密保险单的可能性罕有地。,的命运是,海内资金丰富的有待毫不含糊,海内使兼有市面抱有希望的在四岁暮年终颠簸运转。,消耗效劳、堆、真实情况、机械、交通运输等工业仍是基金的强调。。然而,本人会紧密关怀中国1971合算的后世的开展静态,特别开展随意移动,投资和通道开车的双引擎:1、因4年的快速增长,投资将能认为其原,无论是渐进的吞吐量可以化食新资格;2、到什么电平,中国1971的通道增长将由领会的挤入;这将挤入中国1971的后世的次要不可靠电阻丝。
五、投资结成表明
(1)表明完毕时基金结成的状态
能胜任2006年9月30日,希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金资产净值为2,215,352,元,基金净很为元,累计基金净很为元。其投资结成列举如下:
序号资产(元)的数目(人民币)占pr。
1 的股本 1,748,129,106.78 78.62%
2 使结合 90,375,650.00 4.06%
3 授权证 23,879.78 0.00%
4堆存款和清算报应355,284,258.89 15.98%
5停止资产29,832,974.18 1.34%
总2,223,645,869.63 100.00%
(二)表明完毕时按工业搭配的的股本投资结成
序列号(净值)与网驴求出比值的市面牺牲
1个农夫、林、牧、渔业0 0%
2 B矿业87,301,440.07 3.94%
3 C制造的802,768,155.94 36.25%
C0食品、修理  295,704,804.59 13.35%
C1纺织、穿着、Fur 75,140.00 0.00%
C2木料、家具0 0%
C3造纸、印刷1,228,879.68 0.06%
C4油、物质的化学组成、塑胶、有形成力的78,818,944.09 3.56%
C5电子756,540.94 0.03%
C6金属、非金属 216,838,134.07 9.79%
C7机械、容易、计量器 182,031,702.02 8.22%
C8药剂、生物学的7,253,043.08 0.33%
C99停止制造的20,060,967.47 0.91%
4 D 电力、393毒气和水的创作和供给,131.04 0.02%
5 E建筑业1,413,706.20 0.06%
6 F 交通运输、贮藏业139,903,641.18 6.32%
7 G信息技术工业52,287,180.21 2.36%
8小时发行和批发商业126,053,684.30 5.69%
9 I 筑、巩固球队领先局面239,544,699.70 10.81%
10 J真实情况116,048,324.82 5.24%
11 K社会效劳业78,330,598.52 3.54%
12 L通讯与文化工业14,900,000.00 0.67%
13米多重的课89,184,544.80 4.03%
总1,748,129,106.78 78.91%
(三)比较终端按市值计算的流行音乐十大畅销唱片的股本
序号 的股本代码 的股本著名的人物 的股本数目(股) 终端市值(元) 市值占基金资产净值求出比值
1600036 G雇用18,399,379 182,889,827.26 8.26%
2000002 G Vanke 12,900,789 97,658,972.73 4.41%
3000895双汇开展2,921,859 91,074,345.03 4.11%
4600219 G Nanshan 11,646,199 85,716,024.64 3.87%
5 600456 G宝钛 2,800,764 74,528,330.04 3.36%
6600519 G茅台1,491,061 70,721,023.23 3.19%
7600299克新材料4,139,665 63,543,857.75 2.87%
8600761克同盟值得3,853,358 59,688,515.42 2.69%
9600858 G银座3,434,991 54,169,808.07 2.45%
10600016 G民生10,005,519 53,929,747.41 2.43%
(四)使结合结成券种搭配终端表明
使兼有市面牺牲(人民币)的市面牺牲
1公债0 0%
2筑债项90,375,650.00 4.08%
3可作物物交换使结合0 0%
4央行票据0 0%
5公司债0 0%
总90,375,650.00 4.08%
(五)在表明极限的军队前五位的使结合中,按
对序号使结合著名的人物市值(元)的求出比值
1 06农发06 60,054,650.00 2.71%
2 04国开01 30,321,000.00 1.37%
(六)基金投资资产证实使兼有及表明终端按市值占基金资产净值求出比值大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实使兼有明细

(七)向投资结成表明的阐明
1、表明期内本基金投资的流行音乐十大畅销唱片使兼相当多的发行机身缺勤被接管机关备案考察或在本表明编制新来一年内受到睁开罪名、害处境遇。
2、表明期内本基金投资的流行音乐十大畅销唱片的股本中缺勤在基金和约判定备选的股本库除非的的股本。
3、能胜任2006年9月30日,基金的停止资产课题包含:
序号停止资产课题编号(元)
1市包管金503,496.47
2应收账户利钱1,036,335.19
3 应收账户申购款 5,373,727.25
4应收账户记入贷方和清算22,826,797.32
5本钱应使成比例的92,
停止资产课题共计29项,832,974.18
4、能胜任2006年9月30日,本基金持相当多的做转股期的可转换债券明细列举如下:

5、能胜任2006年9月30日,基金持相当多的认股授权证列举如下:
认股授权证(硬拷贝)认股授权证本钱(人民币元)
钝态扣留580007 CWB1 8长,936 0.00
580996 沪场JTP1 691 0.00
总9,627 0.00
驱赶投资 - - - -
共计 - -
凡例:基金持相当多的所有授权证均钝态扣留。,缺勤积极的的投资
6、本表明所述调准速度,基金完成人不运用本人的资产傅。。
六。开敞式基金很的转变
单位:份
表明期使准备好的总资产很为948。,619,
本表明所述调准速度基金的总收买很424,841, 
本表明所述调准速度基金的舒服开展发生227,914, 
表明终端的总资产很为1。,145,546,
七、备查证件编目录
1. 中国1971证监会约束力希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金恢复的证件;
2. 《希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金基金和约》;
3. 《希腊字母的第一任一某一字母使兼有投资基金托管合同书》;
4。摩根开敞式使兼有投资基金事情判定;
5。基金完成人执业资格证明书、营业执照;
6。基金托管人资格证明书和营业执照。
沉淀物圆图:基金完成人或基金托管人
适用于方法:筑家可以在上班时间收费适用于。,费也可以收买正本。。
上投摩根基金管理公司底金完成共同承担有限公司
2006年10月25日